現在稼働中の有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使って検証してみました。
また、実際の口座での稼働状況などの結果も紹介したいと思います。
GZ_RSI_multi_M5とは？
GZ_RSI_multi_M5と言うEAは、その名の通りインジケータ「RSI」を主軸とし「エンベロープ」「チャートパターン」を駆使した逆張り型EAとなっています。
またEAのコンセプトとして、バックテストとリアル運用であるフォワードテストに乖離が少ないように設計されており、今後もバックテストのような成績が期待できます。
さらにGZ_RSI_multi_M5は1つのEAで複数の通貨ペアを使用することが出来るため、利益の最大化および最大ドローダウンの低下を行うことが出来ます。
ちなみに1つのロジックで様々な通貨ペアを使用できると言うのは、EAのロジック自体にかなりの優位性がある事の証明ともなっています。
GZ_RSI_multi_M5のバックテスト結果
それでは実際にGZ_RSI_multi_M5をTDS(Tick Data Suite)と言う、実際のレートに近い高品質のバックテストを行ってみました。
👇USD/JPY(ドル円)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.78 | リカバリーファクター | 9.30 |
| 純益 | 323199.80 | 勝率 | 70.17% |
| 最大ドローダウン | 34763.60(8.04%) | 相対ドローダウン | 26061.30(11.18%) |
| 平均利益 | 1602.53 | 平均損失 | -2120.24 |
| 最大利益 | 9480.00 | 最大損失 | -10150.00 |
| 平均連勝 | 3連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 14連勝 | 最大連敗 | 4連敗 |
👇EUR/USD(ユーロドル)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.32 | リカバリーファクター | 8.57 |
| 純益 | 417027.35 | 勝率 | 69.57% |
| 最大ドローダウン | 48671.83(11.51%) | 相対ドローダウン | 19275.50(16.75%) |
| 平均利益 | 1269.54 | 平均損失 | -2191.99 |
| 最大利益 | 9842.29 | 最大損失 | -13439.37 |
| 平均連勝 | 3連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 16連勝 | 最大連敗 | 8連敗 |
👇GBP/USD(ポンドドル)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.34 | リカバリーファクター | 4.10 |
| 純益 | 252755.25 | 勝率 | 67.11% |
| 最大ドローダウン | 61711.60(15.64%) | 相対ドローダウン | 56248.74(25.99%) |
| 平均利益 | 1820.65 | 平均損失 | -2776.15 |
| 最大利益 | 13246.77 | 最大損失 | -13439.88 |
| 平均連勝 | 3連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 15連勝 | 最大連敗 | 4連敗 |
👇EUR/JPY(ユーロ円)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.28 | リカバリーファクター | 3.77 |
| 純益 | 194010.80 | 勝率 | 64.97% |
| 最大ドローダウン | 51429.40(16.18%) | 相対ドローダウン | 18162.60(16.27%) |
| 平均利益 | 1433.73 | 平均損失 | -2085.61 |
| 最大利益 | 10030.00 | 最大損失 | -8150.00 |
| 平均連勝 | 3連勝 | 平均連敗 | 2連敗 |
| 最大連勝 | 10連勝 | 最大連敗 | 5連敗 |
👇GBP/JPY(ポンド円)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.58 | リカバリーファクター | 12.80 |
| 純益 | 845772.60 | 勝率 | 72.23% |
| 最大ドローダウン | 66092.00(32.57%) | 相対ドローダウン | 45551.80(38.03%) |
| 平均利益 | 3901.72 | 平均損失 | -6438.36 |
| 最大利益 | 18030.00 | 最大損失 | -12198.60 |
| 平均連勝 | 4連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 16連勝 | 最大連敗 | 5連敗 |
統計的にも信頼性の高い10年以上の期間でバックテストを行ってみました。
通貨ペアによっては成績にかなりのムラが出てしまっています。
それでは5通貨ペア全ての合算成績ではどうでしょう？
👇5通貨ペア合算成績
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.44 | リカバリーファクター | 25.94 |
| 純益 | 2032765.79 | 勝率 | 68.82% |
| 最大ドローダウン | 78353.48(7.11%) | 相対ドローダウン | 47069.98(12.68%) |
| 平均利益 | 1863.01 | 平均損失 | -2856.56 |
| 最大利益 | 18030.00 | 最大損失 | -13439.88 |
| 平均連勝 | 3連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 21連勝 | 最大連敗 | 7連敗 |
通貨ペア1つ1つの成績ですと、かなり落ち込むような時期もありますが、推奨されている通貨ペア全てを同時運用するとかなり成績が安定します。
基本的にはすべての通貨ペアで運用する事が好ましいと思いますが、タイミングによっては成績の悪い通貨ペアだけ稼働しないなど、個々人の判断が必要かもしれません。
バックテストの結果を参考にすると、最大ドローダウンがおおよそ80,000円となっているため、実際の運用で攻めるなら100,000円でロット0.1、安全に運用するなら200,000円でロット0.1での運用がオススメです。
続いてはQuantAnalyzerで詳細を見ていきます。
👇USD/JPY(ドル円)
👇EUR/USD(ユーロドル)
👇GBP/USD(ポンドドル)
👇EUR/JPY(ユーロ円)
👇GBP/JPY(ポンド円)
それぞれの通貨ペアごとの月間・年間収支を見ても分かるように、1つ1つの通貨ペアはどこかの年間を通して損失だったり、月間成績でも連敗をしてしまう時期があります。
ですがこの分析データを1つに纏めて見ると……
👇5通貨ペア合算成績
ご覧のように、2～3か月連敗してしまう月間もありますが、年間を通してはすべてプラスとなっており、推奨証拠金から見てみても年利100%を毎年達成していることが分かります。
そのため仮に大きな損失を連続で出してしまっても運用を諦めるのではなく、年間でトータルプラスになる期待値が高いことを信じて運用を続ける必要があります。
実際に、大きなドローダウン時期が何度も訪れていますが、gogojungleの公式記録でも順調に右肩上がりの成績となっています。
👇公式記録
リアル運用での感想
※ここからは実際に運用してみての個人的な感想となりますので、読み流す程度にして下さい。
GZ_RSI_multi_M5運用をしてみての感想ですが、ドローダウン時期が長くかなり忍耐を必要とするEAかもしれません。
複数通貨ペアで運用を行っていれば、ある程度の損失はそれぞれ他の通貨ペアで賄う事が出来ますが、それでも月間を通してのマイナス収支となる事が何度でも訪れます。
実際に開発者様の意見や他の運用者様のレビューを見てみると「必ず長期運用(1年単位など)する事をお願いします」と仰っています。
つまり数か月に渡る大きなドローダウン期間が来てしまったとしても、運用諦めずに数年間と言う長いスパンで見なければこのEAの真価は測り知ることが出来ません。
運用する側としては難しいかもしれませんが、「ある程度の損失は受け入れる」くらいの気持ちで運用する事を心がけましょう。
GZ_RSI_multi_M5まとめ
GZ_RSI_multi_M5は順調に成績を伸ばし続けているので、gogojungleでも人気のある商品の1つとなっています。
しかし「人気がある＝絶対稼げる」と言う訳では無く、実際には使用する側がどのような運用をするかによって大きく成績が変わってくるのです。
いくら順調に成績が右肩上がりになっているEAでも、長期に渡るドローダウン期間は訪れます。
そのドローダウン期間が訪れた際に、運用を停止してしまったり、ロット数を上げたり下げたりしてしまうと却って成績が悪くなるかもしれません(ただし個々人の判断によっては成績が改善される場合もあり)
なので基本的にはGZ_RSI_multi_M5の能力を信じて、何も設定を変更せず運用を続ける事をオススメします。
公式での成績もかなり順調であり、今後も期待の出来るGZ_RSI_multi_M5を運用してみてはどうでしょう？
このEAがオススメの方
☑ 1つのEAで複数通貨ペアで運用できるEAをお探しの方
☑ 数年単位などの長期運用前提で今後も成績が安定しそうなEAを運用してみたい方
☑ 長期のドローダウン期間をあまり気にしない方
このEAはあまりオススメではない方
☑ 月間、週間成績は必ずプラスじゃないと気が済まない方
☑ できるだけドローダウン期間が短いEAをお探しの方
☑ トレンドフォロー系のEAをお探しの方
以上、参考になれば幸いです。
その他、気になる事があれば下記のお問い合わせフォームにお気軽に連絡してください。
を使って検証してみました。 また、実際の口座での稼働状況などの結果も紹介したいと思います。 Conten){kind=link}