現在稼働中の海外製有料EA「WallStreet Forex Robot 3.0」をTDS(Tick Data Suite)を使って検証してみました。
また、実際の口座での稼働状況などの結果も紹介したいと思います。
Contents
WallStreet Forex Robot 3.0とは？
WallStreet Forex Robot 3.0とは、海外の老舗メーカである「FXAutomater社」より制作されたEAとなっています。
EAの主なロジックとしては、「長期足の流れに逆らわない短期足逆張りスキャルピング」です。
使用通貨ペアはUSD/JPY(ドル円)、EUR/USD(ユーロドル)、GBP/USD(ポンドドル)の3つが推奨となっており、公式では推奨とまではいかないまでも「何とか使用できますよ」と公言されている通貨ペアがUSD/CAD(ドルカナダドル)、USD/CHF(ドルスイスフラン)、AUD/USD(オーストラリアドルアメリカドル)、NZD/USD(ニュージーランドドルアメリカドル)、EUR/JPY(ユーロ円)の5つとなっています。
ですが基本的には推奨通貨ペアであるUSD/JPY、EUR/USD、GBP/USDの3つだけの運用をオススメします。
WallStreet Forex Robot 3.0公式販売へ
WallStreet Forex Robot 3.0のバックテスト結果
それでは実際にWallStreet Forex Robot 3.0をTDS(Tick Data Suite)と言う、実際のレートに近い高品質のバックテストを行ってみました。
👇USD/JPY(ドル円)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.17 | リカバリーファクター | 3.02 |
| 純益 | 239089.00 | 勝率 | 84.99% |
| 最大ドローダウン | 34763.60(8.04%) | 相対ドローダウン | 26061.30(11.18%) |
| 平均利益 | 799.64 | 平均損失 | -3876.17 |
| 最大利益 | 17780.00 | 最大損失 | -7930.00 |
| 平均連勝 | 7連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 28連勝 | 最大連敗 | 3連敗 |
👇EUR/USD(ユーロドル)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.16 | リカバリーファクター | 3.49 |
| 純益 | 359222.65 | 勝率 | 71.61% |
| 最大ドローダウン | 102871.14(18.46%) | 相対ドローダウン | 23499.43(21.17%) |
| 平均利益 | 1165.60 | 平均損失 | -2523.88 |
| 最大利益 | 11055.95 | 最大損失 | -13385.01 |
| 平均連勝 | 4連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 25連勝 | 最大連敗 | 6連敗 |
👇GBP/USD(ポンドドル)
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.25 | リカバリーファクター | 11.13 |
| 純益 | 682229.14 | 勝率 | 77.43% |
| 最大ドローダウン | 61304.83(19.78%) | 相対ドローダウン | 40138.17(29.50%) |
| 平均利益 | 976.95 | 平均損失 | -2677.60 |
| 最大利益 | 21052.62 | 最大損失 | -13331.85 |
| 平均連勝 | 4連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 32連勝 | 最大連敗 | 5連敗 |
👇3通貨ペア合算成績
※証拠金10万円、運用ロット海外FX基準0.1ロットで検証
| PF | 1.20 | リカバリーファクター | 9.07 |
| 純益 | 1280542.40 | 勝率 | 77.50% |
| 最大ドローダウン | 141078.73(9.34%) | 相対ドローダウン | 47020.64(28.11%) |
| 平均利益 | 982.46 | 平均損失 | -2814.49 |
| 最大利益 | 21052.62 | 最大損失 | -13385.01 |
| 平均連勝 | 5連勝 | 平均連敗 | 1連敗 |
| 最大連勝 | 39連勝 | 最大連敗 | 7連敗 |
統計的にも信頼性の高い10年以上の期間でバックテストを行ってみました。
特徴としては、やはりスキャルピングEAと言うだけあって取引回数の多さと勝率ではないでしょうか？
それぞれの通貨ペアだけでも11年間に約3000回のトレードをこなし、そのうえ勝率約80%はかなり優秀な成績だと言えます。
ですが資産曲線自体は何とか右肩上がりとなっているものの、プロフィットファクターが1.20前後はやや物足りないかもしれません。
特に顕著に表れているのが「利益額＜損失額」となっていることから、かなりのコツコツドカンのタイプのEAです。
またリカバリーファクターに至っては、「10.0」以上あれば合格点と言われている中で、3通貨合計の成績でも合格点を下回る「9.0」となっていることから、大きな損失を被った場合は資産を元の金額に戻すのに時間がかかるタイプのEAであることは間違いありません。
リカバリーファクターとは？
☑ リカバリーファクタの計算式は、純利益÷最大ドローダウン(金額)で表せる
☑ この数値が大きければ大きいほど、少ないリスクでより大きな利益を見込める
☑ 損失に対して、どの程度の利益が期待できるのかと言う、EAの能力を表す数値
バックテストの結果を参考にすると、3通貨ペア合計で最大ドローダウンがおおよそ140,000円となっているため、実際の運用で攻めるなら180,000円でロット0.1、安全に運用するなら250,000円でロット0.1での運用がオススメです。
続いてはQuantAnalyzerで詳細を見ていきます。
👇USD/JPY(ドル円)
👇EUR/USD(ユーロドル)
👇GBP/USD(ポンドドル)
👇3通貨ペア合算成績
11年間の中で年間単位で損失で終わった年は1年だけありました、しかも直近の成績がかなりヒドイですね。
2021年の中ごろまでは順調に来ていましたが、それ以降の相場では損失を出してしまう機会が増えています。
ただ唯一安定した成績を残しているのがGBP/USD(ポンドドル)の通貨ペアなので、無理せずこの通貨ペアだけに絞っての運用も面白そうです。
WallStreet Forex Robot 3.0公式販売へ
リアル運用での感想
※ここからは実際に運用してみての個人的な感想となりますので、読み流す程度にして下さい。
実は運用を始めたのがつい最近であり、損失を出し続けている期間に始めてしまったので何とも言い難いですね。
しかし、バックテストの成績が示している通り勝率約80%は本当です。
コツコツと利益を積み上げるEAであるのは間違いないのですが、時々訪れる大きな損失はやっぱり痛く感じます。
もし損失を抑えたいのであれば、重要指標時など相場が大きく動くことが予想できる相場では稼働を停止する、または損失を出しても痛くない程度にロットを抑えて運用するなどの工夫が必要かもしれません。
WallStreet Forex Robot 3.0公式販売へ
WallStreet Forex Robot 3.0まとめ
WallStreet Forex Robot 3.0は海外の大手メーカーの代表作であり、実際に数年に渡るリアル検証が続けられているEAでもあります。
ただし、実績があるから大丈夫と言う訳では無く、今後も運用を続けるかどうかはEAを使用する本人の判断が重要となるでしょう。
しかしこのWallStreet Forex Robot 3.0は、成績が悪くなるにしたがって大型のアップデートを随時行ってくれているので、今後もある程度の期待が見込めます。
EAの性質としては、そのエントリー回数の多さと勝率などから「TariTali」などのキャッシュバックサイトに登録しての運用がオススメです。
EAによる損失の回避は出来ませんが、キャッシュバック目的での運用で何とか利益につなげましょう。
このEAがオススメの方
☑ とにかくエントリー回数が多いEAをお探しの方
☑ 高勝率重視じゃないと気が済まない方
☑ キャッシュバック目的に偏見のない方
このEAはあまりオススメではない方
☑ リスクが低く安定した資産運用重視の方
☑ 海外製EAの運用に不安のある方
☑ 損小利大を重要視する方
以上、参考になれば幸いです。
WallStreet Forex Robot 3.0公式販売へ
その他、気になる事があれば下記のお問い合わせフォームにお気軽に連絡してください。
を使って検証してみました。 また、実際の口座での稼働状況などの結果も紹介した){kind=link}