「ドローダウンが低ければ優秀なEA」
「含み損は少ないほど良い自動売買ソフト」
自動売買やEAを選ぶ時の基準として、月利○○%をまず見ると思いますが、次に重視する判断基準は何でしょう？
恐らく「ドローダウンが低い」「含み損を抱えにくい」と言った点を見ていると思います。
この2つはどちらも損失に大きく関わっていますが、似て非なる物です。
それではドローダウンと含み損の関係性について詳しく解説したいと思います。
Contents
ドローダウンと含み損について
似ている部分もありますが、それぞれ異なった意味ですので詳しく解説したいと思います。
ドローダウン
ドローダウンについては、特に自動売買やEAで使用する場合は最大ドローダウンと言われていたりもします。
最大ドローダウンとは、証拠金に対して累積損益が一番落ち込んだ時の下落幅の割合を示す数値です。
証拠金が100万円に対して損失が10万円ならば最大ドローダウンは10%と言う事になります。
その他細かな計算方法やルールなどについては、過去の記事を参考にしてください。
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この落ち込み幅が少なければ少ないほど優秀なEAだと言われています。
優秀だと言われているEAの具体的な数値としましては最大ドローダウンが10～20%が妥当ではないでしょうか。
つまり優秀だと言われているEAでさえ、証拠金が100万円あったとしたら一時的に20万円は損失を出していると言う事になります。
含み損
含み損とは、未決済の保有ポジションが抱えている損失のことを言います。
未決済なので実際に損失が発生しているのではなく、決済されて初めて損失に計上されるので保有ポジションが損失を抱えているだけの状態なら資産に影響はありません。
ですがさらに含み損が膨らんでいった場合、最悪ロスカットされる危険性もあるので資産状況と対処法は常に考えておきましょう。
含み損が大きくなった時の対処法についての記事がありますので参考にしてください。
ドローダウンと含み損の関係
自動売買やEAの運用には付き物となっているドローダウンと含み損ですが、それぞれの考え方について説明します。
ドローダウンとは累積損益が一番落ち込んだ際の下落幅のことですが、基本的に優秀な自動売買やEAは最大ドローダウンが10～20%に収まるものが多いです。
最大ドローダウンが50%を越えるものはハイリスクハイリターンのEAである可能性が高いので、たとえ使用したとしても短期間だけの運用にした方が良いと思います。
次に含み損ですが、EAを運用していれば必ずと言っていいほど含み損のデータを見ながらの運用となっているはずです。
時には大きな含み損を抱えて損切をするかどうか迷う場合もありますが、基本的には含み損額よりも証拠金維持率を重視しなければなりません。
中には「含み損が2万円を越えた、どうしよう…」となっている方も結構いますが、EAの売買ロジックやタイプによっては2万円や3万円くらいでは動揺しなくてもいいのです。
自動売買やEAを運用する際の証拠金は平均的に20万円での運用が多いのですが、20万円運用の場合含み損を2万円抱えていても10%のドローダウンに過ぎません。
先ほどはドローダウンが10～20%のEAは優秀だと言いました、EAの知識のある他の方に聞いてもドローダウンが10～20%なら優秀だと答えるでしょう。
なのに含み損を2～3万円抱えてしまった場合、あたふたする方が多いように思います。
最大ドローダウンが10%なら冷静なのに、含み損が2万円だと気持ちが焦ってしまう、よく考えるとおかしいですよね？
どちらも証拠金20万円に対して10%の下落幅なのに、金額を見てしまうと精神的に耐えられない事がよくあるのです。
「含み損を見てられない」と言った方は多いのですが、一度冷静になって「証拠金に対して今は何%の下落だろう」と考えればいいのです。
一時的に30%の下落幅になる事があるかもしれません、ですが含み損は解消されることも多いので焦る必要はありません。
これが「無限にナンピンするタイプのEA」だったり「ワンポジ型だけど常に損切地獄のEA」だった場合は、そもそもEAの選定が間違っているのです。
もし含み損が一時的にでも証拠金に対して50%を越えるのなら、証拠金が少なすぎる、証拠金に対してロット数が多いと言った原因が考えられます。
適切な証拠金とロット数で含み損が50%を越えるようであれば、一度EAを見直してみた方が良いかもしれません。
なので普通のEAを使っている場合、証拠金に対して含み損が20%くらいのものは気にしなくても大丈夫だと言う精神を身に付けましょう。
自動売買やEAのドローダウンと含み損まとめ
自動売買やEAを運用している方なら含み損の金額が気になって見てしまう事はよくあります。
特にシステムトレードの経験が浅い方なら、含み損が1万円を越えた時点でドキドキするのではないでしょうか？
そこは「最大ドローダウン10%だし、まだまだ平気」と考え方を変えて乗り切るしかありません。
それにシステムトレードの経験が長くなれば自然と含み損は気にならなくなってきますし「いくらまでなら大丈夫かな？」と今後耐えられる含み損の金額も計算できるようになってきます。
含み損が1～3万円で焦る方は、システムトレードの経験が浅い方だと思います。
自動売買やEAは含み損を抱えるのは当たり前なので、含み損の金額が大きくなっても大丈夫です。
特に証拠金に対して10～20%の含み損ならまだまだ許容範囲内です、焦る必要はありません。
それにシステムトレードを長期間使い続けて、元本を回収できれば含み損なんかまったく気にもならなくなります。
元本を回収できて出金さえしていれば、たとえロスカットされても無傷ですからね。
最初の内は大変かもしれませんが、含み損を抱えた時は金額では無くて○○%と言う事を意識してみましょう。
それでは最後にまとめです。
ドローダウンと含み損の関係性
☑ 最大ドローダウン10～20%のEAは優秀である
☑ 含み損を抱えた時も金額ではな証拠金に対してのドローダウンで考える
☑ 意識を変えれば含み損が気にならなくなる
☑ 含み損は証拠金に対して50%を越えてから対処法を考えればよい
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