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良いEAと悪いEAを稼働する前に見極める方法を解説!

自動売買やEAなどのシステムトレードは、人間の代わりに取引を行い利益をもたらしてくれる非常に便利なツールです。

しかし便利であるが故、詐欺まがいのツールなども非常に多く、良いものと悪いものを見極める事がとても重要になってきます。

今回は自動売買やEAを稼働する前に、ある程度良いものと悪いものを見極められる方法を解説したいと思います。

EAを見極めるための重要なポイント

自動売買やEAは結局のところ、自身でツールを稼働させないと本当のパフォーマンスと言うものは分かりません。

ですが稼働させる前にある程度は良いものと悪いものを見極められるポイントがあるので、詳しく解説したいと思います。

フォワードテストは最大ドローダウンをチェックする

自動売買やEAはここ最近だとmyfxbookに登録して実績を公開しているものが多くなってきています。

実際に3~4年前までは、リアルフォワードテストで公開されている自動売買やEAはほとんどありませんでした。

そのため最近では、透明性の高い実際の成績を誰でも見ることが出来るので、EAを選びやすくなったと言う利点があります。

フォワードテストで公開されて自動売買やEAで特に注目する点は、最大ドローダウンがどれくらいあるかという点です。

最大ドローダウンとは、証拠金に対して最大でどれくらいの落ち込みがあるのかを計算することが出来ます。

例えば、myfxbookの詳細を見てみると…

drawdown

EAごとに最大でどれくらい落ち込み=損失額や含み損を抱えたかを見ることが出来ます。

このEAの場合ですと、最大ドローダウンが27.06%となっていますので仮に100万円運用だった場合、含み損や損失が最大で27万円あったことが分かります。

最大ドローダウンが大きければ大きいほどロスカットされる危険性がありますので、最大ドローダウンは出来るだけ小さいものを選びましょう。

具体的には最大ドローダウンが10%以内に収まるものが優秀とされています。

最近では、myfxbookの詳細を見ずとも小さなアイコンをnoteやLINEに貼り付けて見やすくしてくれてあるものも多いので、必ず最大ドローダウンは確認しましょう。

icon

バックテストはモデリング品質99.90%のものだけ信用する

バックテストとは、過去に自動売買やEAを稼働していたらどのような結果になったのかを示す指標となります。

しかしバックテストは改ざんも容易にできるため、信ぴょう性や信頼性が高くないのがネックとなっています。

だからと言ってまったく何のデータも公開されていないEAを使用するのは難しいと思うので、バックテストの結果をある程度は精査しなければなりません。

バックテストを精査するうえで重要な項目が1つだけあります、それはモデリング品質が何%かと言う事です。

モデリング品質とは、過去にあった実際のチャートとどれくらい相違があるかを示しています。

例えば、MT4に初めから備わっているストラテジーテスターでバックテストを行うと、ほとんどの場合は「モデリング品質90%」になると思います。

モデリング品質90%と言う事は、過去にあった実際のチャートと比べてみても90%の値動きを再現できたと言う事です。

90%と言われれば十分と思うかも知れませんが、FXなどの金融商品を扱う場合は10%の誤差でも大きな違いとなってくることが多いでしょう。

そのためバックテストの信頼性を高めるには「モデリング品質99.90%」で公開されているものを選んで見ましょう。

ちなみに、モデリング品質99.90%でバックテストを行うには有料版のチャートをダウンロードしなければならないため、一般の方には敷居が高いですが、モデリング品質99.90%でバックテストを公開しているものはEAに精通したトレーダーである可能性が高いため、信ぴょう性は他の自動売買やEAに比べても高い傾向にあります。

閲覧専用口座があるなら含み損を随時チェック

閲覧専用口座とはその名の通り、実際に稼働しているEAの取引状況や利益から含み損まですべてを閲覧することが出来る口座となっています。

閲覧専用口座を公開しているEAはかなり少ないのですが、もし公開されているのなら実際に導入を行い見る方が良いでしょう。

閲覧専用口座はmyfxbookと違い、現在のポジション状況などをリアルタイムで見る事が出来るので非常に透明性の高いことが伺えるかと思います(myfxbookは更新時間にタイムラグがあるので現在の状況を見ることが出来ない)

実際にEAを稼働させるかどうかの判断基準にもなりますので、閲覧専用口座が公開されていれば積極的に導入してみましょう。

リスクリワードの比率を確認

リスクリワードとは「利益:ドローダウン」の比率を確認すると言う事です。

例えば、1カ月の利益が月利10%で最大ドローダウンが8%だったとします。

この場合のリスクリワードの比率はおおよそ「6:4」と利益の方が大きいので、かなり優秀なEAだと言う事が分かります。

仮に月利30%とかなり稼げるEAだとしても、最大ドローダウンが60%だと資金効率は悪いと言えるでしょう。

逆に最大ドローダウンが80%とロスカットの危険性を含んだEAだとしても、月利が140%などかなり利益の方が高ければ破綻前提で稼働するのはアリだと思います。

利益の方が必ずしも高い事に越したことはないのですが、実際にEAを稼働する条件としてリスクリワード「利益4:ドローダウン6」くらいのEAにしておく方が無難です。

リスクリワード「3:7」以上になってしまいますと、毎月コツコツ稼いでくれるかもしれませんが、一度の損失で今まで稼いだ以上の損失が出てしまいかねませんので、個人的にはオススメできません。

「評判が良い」と言う理由だけで飛びつかない

最近は自動売買やEAに関するネットの情報もかなり普及しており、優秀なEAを探すのにそれほど苦労しないはずです。

特に多いのが、毎日の利益公開や実際に資金を入れての検証動画なども増えており、システムトレードを始めるうえでありがたい情報量となっています。

 

しかし「このEAはオススメ!」「利用者1000人突破!」などの評判が良いと理由だけで自動売買やEAをすぐに運用するのはオススメできません。

口コミや評判の多いEAなどは実際に優秀なモノが多いかと思われますが、資金を入れて運用する前に必ず自身で精査を行う事が大事になってきます。

「評判が良い」「使用者が多い」からと言って、自身の資金に見合った運用が出来るとは限りません。

毎月の利益が大きいけれど、含み損が資金に対して80%以上になるEAに耐えられますか?

含み損は毎月5%以下だけど、月利が1%以下のEAで満足できるのでしょうか?

実際に評判の良いEAでも「ロスカットされた!」「資金が全然増えない!」と言った事はよくあります。

 

このように「評判が良いから自分も運用してみよう」と飛びつくのではなく、まずは自分自身で公開されているバックテストの情報を精査して見たり、リアル運用の方の利益や含み損などの最大ドローダウンを考えてから「運用しても問題無し!」と確信できたものだけを選ぶようにしましょう。

評判の良いEAをすぐに運用するのではなく、最低でも1か月~2か月は公開されている情報を精査してから納得のいくEAを運用してみてはどうでしょうか。

 

EAの見極め方まとめ

 

自動売買やEAなどのシステムトレードの種類は、ここ最近で特に増加傾向にあり様々な種類のものが選べるようになってきています。

種類が多くなり選択肢が増える事はトレーダーにとって良いことではありますが、同時に良いEAと悪いEAの見極めも難しくなってきています。

そのため、公開されている情報は必ず自分自身で調べて運用するに値するかを考え、納得のいくシステムトレードを探し出すことがとても重要です。

優秀なEAを早く稼働させて1円でも多く稼ぎたいと言う気持ちも分かりますが、まずはどれだけ時間を掛けても良いので自動売買やEAの内容を調査してから運用を始めましょう。

 

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  • この記事を書いた人

EAで不労所得を目指す!

FX投資歴は2021年現在で8年目を迎えました。
5年目を過ぎた頃、EAと言うものに出会ってから
裁量トレード以外を駆使して収益を得る事にも興味が出てきたので それ以降色々調べてます。
皆さんにもEAによる利益で幸運を届けられるよう、日々頑張っています!

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