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自動売買やEAの効率の良いポートフォリオの組み方を解説!

2021年2月26日


自動売買やEAなどのシステムトレードを行っている方にとっては、ポートフォリオを組むと言うのはもはや必須と言っても良いでしょう。


自動売買やEAは様々な種類があり、その特徴も千差万別なので組み合わせ方は無限にあります。


今回はたくさんある自動売買やEAの中から効率の良い組み合わせ方を解説していきたいと思います。


ちなみに「ポートフォリオを組む理由」などはこちらの記事を参考にしてください。



具体的なポートフォリオの組み方

自動売買やEAにはトレード方法から使用できる通貨ペアなど、様々な特徴があるのと同時に弱点も存在します。


長所を伸ばし合うと言う組み合わせ方も一例としてはありますが、基本的には弱点を補い合える組み合わせがベストなので具体的な組み合わせ例を紹介します。

スキャルピングやスイングトレードを組み合わせる

EAにも裁量トレードのようにトレード手法がそれぞれ異なっており「スキャルピング」「デイトレード」「スイングトレード」のように分かれています。


トレードの種類により保有時間や収益も変わってくるため、出来るだけ同じような収益を上げているEAの組み合わせは避けて、バランス良く組み合わせるのが良いでしょう。

組み合わせ例

スキャルピング+デイトレード

スキャルピング+スイングトレード

デイトレード+スイングトレード


スイングトレード系のEAは少ないので基本はスキャルピング+デイトレードで組み合わせるのがオススメです。

通貨ペアを分散させる

同じ通貨ペアまたは関連性が高い通貨を使用するEAは避けた方が良いです。


同じ通貨ペアや関連性の高い通貨を使用したEAを複数稼働させた場合、ファンダメンタル的な要因でレートが動くとすべてのEAで損失が出てしまう恐れがあります。


ポートフォリオとは本来リスク分散のために行うものなので、同じタイミングで損失が出てしまっては本末転倒です。


たとえ優秀なEAを複数手に入れたとしても、同じ通貨ペアの物は避けましょう。

避けるべき通貨ペア

 1つ目のEAがUSD/JPYなら、2つ目はEUR/USDにするなど分散させる

AUD/JPYとNZD/JPYは関連性が高く似た動きをするため同時稼働は避ける



1分足や1時間足など執行時間足を分ける

自動売買やEAにはその時間足でしか本来の能力を発揮することが出来ない執行時間足と言うものがあります。


ポートフォリオを組む際も出来るだけ同じ執行時間足のEAを避けて、同じタイミングで損失が出てしまう事態を回避しましょう。

執行時間足を分ける

1分足のEA+1時間足のEAをポートフォリオとして組み合わせる

1分足のEAと5分足のEAは関連性が高いため避けた方が良い

1時間足のEAと4時間足のEAも場合によっては組み合わせない


どの時間足でEAを稼働すればよいのか分からない場合は、発売元や配布先の方に聞いてみましょう。

トレンド系とレンジ系を組み合わせる

ポートフォリオを組むときに一番重要視されるのが「トレンド系のEA」「レンジ系のEA」ではないでしょうか。


レンジ相場が得意なEAはトレンド相場で損失を出してしまうかも知れません、逆にトレンド相場が得意なEAはレンジ損場で損失を出してしまう可能性があります。


ポートフォリオを組むのならまずは「トレンド系」と「レンジ系」2種類のEAを探して使用すれば、お互いの短所を打ち消し合い安定した利益を積み上げる事も可能となります。

トレンド系とレンジ系のEA

ポートフォリオの基本はトレンド系とレンジ系のEAを組み合わせる

 EAのロジックが分からない場合は発売元や配布先の方に聞いてみる

どんなタイプのEAか教えてくれない場合はそもそも使用しない



同じ製作者が作ったEAは合わせない

ここまでのことを踏まえたうえで優秀でポートフォリオを組めそうなEAが複数見つかったとします。


ですが、出来る限り同じ製作者が作った自動売買やEAは避けるべきです。


EA製作者は出来る限りエントリーポイントや決済方法が同じにならないように、複雑なロジックを組み込んで製作しています。


しかしEA製作者にも「自分が得意としている手法」があるので、意図せず似たようなロジックになってしまう可能性もあるのです。


まったく違うように複数のEAを製作しても、いざ使ってみると似たような場面でエントリーをして、決済方法も同じような価格で決済されている可能性があるので、優秀なEAだったとしても同じ製作者のEAは複数使わない方が良いでしょう。

同じ製作者のEAは使わない

EAの製作者が同じだと似たようなロジックになっている可能性がある



効率の良いポートフォリオの組み方まとめ

今回はポートフォリオの組み方と避けるべきポイントについて解説しました。


ただすべての項目を避けるのではなく、同じUSD/JPYを使うEAでもトレンド系とレンジ系2つのEAなら組み合わせても問題はありません。


他にも、同じ1分足を使うEAでもEUR/USDとAUD/GBPの組み合わせならOKです。


ポートフォリオを組むときは、損失のタイミングが同じにならないように意識して組めば良いので難しく考える必要はありません。


具体的には、バックテストやフォワードテストを見比べてみて、同じような落ち込みがあるEAは特徴が似ている可能性があるので同時稼働は避けるべきでしょう。


ポートフォリオを組むことにより様々な相場情況に対応できるので、長期的に安定して利益を積み重ねる事が可能です。


まだ1つのEAしか稼働していないと言うのであれば、この機会にもう1つEAを探してみてはどうでしょう?


世の中には無数の自動売買やEAがあるので、自分に合ったEAの組み合わせを探してみてください。

ポートフォリオの組み方

同じ通貨ペアや似たようなロジックのEAは避ける

☑ 同じ通貨ペアのEAでも執行時間足が違うEAやトレンド系やレンジ系と別のEAならOK

ただし同じ製作者のEAはロジックが似通うため避けるべき

難しく考えず同じタイミングで損失が出ないEAをまず2つ用意しよう


自動売買やEA初心者の方は、まず1つ優秀なEAを見つけてみてからポートフォリオを組むことを考えてみてください。

 


その他、気になる事があれば下記のお問い合わせフォームにお気軽に連絡してください。

 

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EAで不労所得を目指す!

FX投資歴は2021年現在で8年目を迎えました。
5年目を過ぎた頃、EAと言うものに出会ってから
裁量トレード以外を駆使して収益を得る事にも興味が出てきたので それ以降色々調べてます。
皆さんにもEAによる利益で幸運を届けられるよう、日々頑張っています!

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