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バックテストの最大ドローダウンは「%(パーセント)」ではなく金額に注目しよう

2022年2月5日

最大ドローダウンは僅か20%台です

30%以下の最大ドローダウンなので、安定して運用する事が可能です

 

自動売買やEAを販売または無料提供を行っている方のセールス文句によく出てくる「最大ドローダウンは何%」と言う言葉。

確かにバックテストの最大ドローダウンが20%や30%なら極めてロスカットの可能性が低く、安定した運用が出来る事かと思います。

しかしちょっと待ってください、バックテスト結果で出ているその最大ドローダウンの%は、本当に初期証拠金に対する割合なのでしょうか?

実際に多くの方が勘違いしている最大ドローダウンの「%(パーセント)」を解説するとともに、本当に安定しているEAを見極めるための最大ドローダウンの考え方を説明したいと思います。

最大ドローダウンの算出方法

そもそもバックテスト上の最大ドローダウンは、どのような計算方法で算出されているのか、どれくらいの方が理解されているのでしょうか?

証拠金から見て最大の落ち込み額が最大ドローダウンでしょう?

確かにこれは厳密に言うと間違いではありません。

しかし注意して欲しいのは、バックテストを進めて得られた利益も証拠金として上積みされていくと言う点です。

「どういう事?」なのかちょっと分かりにくいと思うので詳しく説明します。

例えば、証拠金100万円で最大の損失額が20万円ならドローダウンは20%と言う事は理解できるかと思います。

 

証拠金100万円、損失額20万円の場合

証拠金100万円から最大損失額が20万円なので最大ドローダウンは20%

 

では次にバックテストを数か月または数年間進めて、利益が100万円出たとしましょう。

その後に最大の損失額が同じように20万円出たとして計算すると……

 

利益が100万円出た後のドローダウン計算

証拠金100万円+利益100万円-最大損失額20万円=最大ドローダウン10%

利益の含めた証拠金から最大ドローダウンが計算されるので同じ損失額でも最大ドローダウンの割合は軽減される

 

さらに利益が300万円積み上がった場合でも同じように計算すると……

 

利益が300万円出た後のドローダウン計算

証拠金100万円+利益300万円-最大損失額20万円=最大ドローダウン5%

利益が上積みされれば最大損失額が同じでも最大ドローダウンの割合はどんどん軽減されていく

 

このように、利益が多く積み上がった後で過去最大の損失を被ったとしても、その損失割合は利益分も含めた証拠金の割合から算出されるので、損失額が同じだったとしても割合が軽減されてしまうのです。

ドローダウンの割合が軽減されてしまうことの何が問題なのかと言いますと、例えば次のようなEAのバックテストをご覧ください。

 

そして次に注目して欲しい点をピックアップしてみます。

初期証拠金が100万円にもかかわらず、最大ドローダウンの金額が約146万円も出てしまっていますが、破綻せずにその後も稼働を続けています。

特に注目して欲しいのは、最大ドローダウンの割合が約33%となっている点です。

これはEAが利益を積み上げ続けて、証拠金が450万円になってから出た最大ドローダウンなのです。

仮にこのEAを稼働させた初日に最大ドローダウンが来てしまった場合「初期証拠金額<最大ドローダウン金額」なので耐えることが出来ません。

この事を知らずに「最大ドローダウン33%だからロスカットの可能性も低くて大丈夫」と思い稼働させると、もしかしたら早いうちにロスカットされてしまうかも知れません。

もし例のようなEAを運用したい場合は、証拠金が200万円を越えるまでは出金せず複利運用も行わないまま稼働させるしかありません。

お金を得たいために自動売買やEAを運用しているのに、しばらく出金も許されないってどういう事やねん……

破綻しにくいEAの見極め方

破綻しにくい自動売買やEAを説明する前に、まず前提条件として絶対に破綻しないナンピンマーチンEAは存在しません。

ナンピンマーチンEAは、ある程度ロスカットされることも許容して運用しなければならない事をお忘れなく(ちなみにナンピンマーチン系のEAが悪いと言う訳ではありません)

それでは破綻しにくいEAの見極め方ですが、上記でも説明している通り「初期証拠金>最大ドローダウン金額」になるようなEAを探してみましょう。

もしくは、最大ドローダウン金額を見て、その最大ドローダウン金額の倍以上を初期証拠金として用意する事です。

とりあえずこの2つさえ守ればロスカットされる可能性はかなり低くなります。

しかしこの2つの条件を満たした自動売買やEAの場合、証拠金に対する利益率も悪くなるので、そこは我慢するしかありません。

多くの証拠金を用意できなかったり、初期証拠金よりも最大ドローダウンの方が小さいEAを探せなかった場合は、ロスカット前提で2~3か月間の短期間だけ運用してみると言うのも1つの方法です。

自動売買やEAは、ロスカットされるまでに1円でも稼げれば良いと考えましょう。

実際にあったウラ話

過去に私が実際にあった、最大ドローダウンにまつわるウラ話を紹介したいと思います。

月利30%以上保証です、最大ドローダウンも20%台なのでロスカットの心配もありません。
お世話になります、こちらのEAのバックテストを見てみたいのですが
ありがとうございます、こちらがEAのバックテストになります
このEAの初期証拠金が100万円なのに、最大ドローダウン金額が300万円以上あるけど大丈夫でしょうか?
え、でも最大ドローダウンは20%台なのですが……
これって運用初日に最大ドローダウン喰らったら破綻しますよね?
えぇ~……っと、ちょっと分からないですね……
証拠金に対するロット設定も適切なのでしょうか?
(LINEブロック)
あ、ブロックされた……
(ブロック済)
……
(ちょっとしつこかったかな)

たしかに私の方も細かい質問を投げかけ続けたので、相手方もうんざりしていたと思うので悪いことをしたと思いますが、正確に答えられずブロックしてしまうような人のEAは使うべきじゃないと考えています。

どうしてちゃんとした返答を出来なかったのかを推測すると、おそらくこの方はEAを無料提供しているだけの第3者であって、EAそのものを開発した人じゃないと思います。

EA開発者さんに無料で配布するように指示されたアフェリエイターも実際に多く存在しており、中にはEAの知識がほとんど無い方もたまに居ます。

できればそのような方からEAを提供してもらうのではなく、自動売買やEAなどのシステムトレードに精通した方から提供してもらうようにしましょう。

最大ドローダウンの割合と金額についてまとめ

最大ドローダウンが「10%台!」「20%以下!」と見ると確かに優秀だと感じてしまうかもしれませんが、ちゃんと最大ドローダウンの金額についてもよく見てみましょう。

最大ドローダウンの割合が「低く」ても最大ドローダウンの金額が「高い」自動売買やEAは多数存在します。

自分の大事な資金をシステムトレードに預けるのですから、内容を隅々まで確認し、破綻する可能性が低くある程度利益を期待できる自動売買やEAを探してみてください。

 

その他、気になる事があれば下記のお問い合わせフォームにお気軽に連絡してください。

 

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  • この記事を書いた人

EAで不労所得を目指す!

FX投資歴は2022年現在で9年目を迎えました。
5年目を過ぎた頃、EAと言うものに出会ってから
裁量トレード以外を駆使して収益を得る事にも興味が出てきたので それ以降色々調べてます。
皆さんにもEAによる利益で幸運を届けられるよう、日々頑張っています!

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