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FXの自動売買やEAのトレードロジックの作り方と考え方 プロトレーダーの手法と違う点について解説

2022年1月15日

自動売買やEAには様々なロジックが組み込まれており、その組み込まれたプログラムに従い売買を繰り返すことで利益を上げ続けています。

数多くあるEAの中には「プロトレーダー手法!」や「プロトレーダー監修!」などの宣伝がされているEAもありますが、実はプロトレーダーの手法をそのままEA化または自動売買化しても同じように利益を上げられるとは限らないのです。

EAとプロトレーダーの手法は何が違うのか?

EAのロジックはどう考えれば良いのか?

それぞれ詳しく解説したいと思います。

EAとプロトレーダーの手法の違い

自動売買やEAには、様々なプログラムを組み込むことで複雑なロジックさえ実現する事が可能です。

ですがプロトレーダーが行っている手法を100%再現する事はかなり難しいと言えるでしょう。

正確に言いますと、手法の再現自体は可能ですが「裁量によるエントリー回避」「利益を伸ばすためのポジション保有時間を延ばす」と言った臨機応変な対応をプログラムで賄う事は非常に困難です。

自動売買やEAにも「条件がそろわなければエントリー回避」「トレーリングストップによる利益の最大化」などのプログラムは組めますが、条件がそろってもエントリー回避を行う、相場の状況を判断して定められた決済位置よりも利益をさらに伸ばすと言ったプログラムを組むことは出来ません。

実際にプロトレーダーの手法を用いたEAであっても、プロトレーダーの成績と全く同じになる事はないでしょう。

仮に「完全無裁量」の手法でTP/SL(テイクプロフィット/ストップロス)が明確に決められているのであれば、裁量でもEAでも成績は同じになります。

ですが完全無裁量で利益を上げ続けられる手法はありますが、完全無裁量だけのプロトレーダーは存在しないので、自動売買やEAとプロトレーダーの手法はまったく別のものとなります。

自動売買やEAのロジックの考え方

「プロトレーダーの手法をマネても成績が微妙になるのなら、EAのロジックはどう考えれば良いのか?」

システムトレードの開発者が一番重点を置いている部分でもあり、一番悩む部分が「勝ち続けるロジックを考案する」ことです。

自動売買やEAは、構築されたプログラムに則り売買を繰り返すわけなのでプログラミングの知識ももちろん必要です、しかしそれ以上に勝ち続けるロジックを考える事の方が何倍も難しいことでしょう。

しかもFX初心者の約9割が退場してしまうと言われている相場の世界において、完全無裁量で誰がトレードを行っても同じ結果になり勝ち続けられる手法が必要となってきます。

手法の1つの考え方としては、ローソク足のパターンやインジケータの組み合わせでより優位性のある手法を考える事です。

この中でも「より優位性のある」と言う部分が大事になってきます。

何度も言っていますが、自動売買やEAは裁量によるエントリー回避やボラティリティを読んでポジションを保有し続けると言ったことは出来ません。

つまり「より優位性がある」と言うのは、何度同じエントリーパターンと決済を繰り返しても利益が残る手法が必要なのです。

利益を残すためには一時的に連敗もするかもしれません、大きなドローダウンをしてしまうかもしれません。

それでも最後にちゃんと利益が残れば、それは自動売買やEAにおいて優位性のある手法と言えます。

仮にプロトレーダーの手法を再現しても、利益が残らなければそれは優位性があるとは言えません。

もう1つの手法の考え方としては「アノマリー」と言われる特定の時間や日にちや季節ごとに特定の値動きを狙ったトレード手法です。

アノマリーとは?

相場の世界において具体的な根拠が無いものの、予測が当たりやすい経験則のことをアノマリーといいます

○○時は値上がりの可能性が高い、○○日はレートが下落する確率が高いと言った、過去の統計を取りレートが動く確率の高い方へエントリーを行う仕組みのことです

アノマリーは統計的に確率の高い方へエントリーを行うだけなので、テクニカル分析を必要としていません。

そのため誰がトレードを行っても結果が同じになる事から、自動売買やEAにアノマリーを取り入れたものが多く存在しています。

そしてどちらの手法にも共通しているのが「過去のレートを調べてみて、より勝てる確率が高いロジックを用いる」と言う点です。

自動売買やEAで利益が残るロジックを考えるには、バックテストを何度も行い優位性のあるロジックを見つける事にあります。

一般的にはバックテストにいくら優位性があっても、今後の相場で稼げるとは限らないと言われていますが、過去の相場でも通用しないようなロジックが未来の相場で勝てるわけがありません。

自動売買やEAで優位性のあるロジックを見つけるためには、過去の相場でちゃんと利益を残すことが出来ていて、今後の未来の相場において最適化を行いつつ、勝ち続けられるものでなくてはなりません。

そのためシステムトレードは「プロのトレーダーの手法をマネすればいい」と言う単純なものではなく、過去検証をひたすら繰り返して優位性のあるロジックを見つけられるかどうかで自動売買やEAの品質が変わってくるのです。

プロのトレーダーの手法が簡単とは言いませんが、自動売買やEAのロジックを考える事の方が非常に難しいと言えるでしょう。

プロトレーダーとEAの手法の違いについてまとめ

自動売買やEAのロジックを考えるためには、まず裁量トレードを参考にすると思います。

しかしその裁量トレードが本当に「ひたすら同じことを繰り返しても利益をちゃんと残せるのか」を考えなくてはなりません。

実際に利益を残すことが出来ているプロのトレーダーの手法を参考にするのは良いことです、しかしその手法が繰り返しても優位性があるのかどうかちゃんと考えてみましょう。

意外と単純な手法の方がシステムトレードに向いていたりするので、自動売買やEAを自作してみたい方は、まず簡単な手法から過去検証してみてください。

自作をしていなくても、現在システムトレードを運用している方も色々調べてみると面白いかもしれませんよ?

 

その他、気になる事があれば下記のお問い合わせフォームにお気軽に連絡してください。

 

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  • この記事を書いた人

EAで不労所得を目指す!

FX投資歴は2022年現在で9年目を迎えました。
5年目を過ぎた頃、EAと言うものに出会ってから
裁量トレード以外を駆使して収益を得る事にも興味が出てきたので それ以降色々調べてます。
皆さんにもEAによる利益で幸運を届けられるよう、日々頑張っています!

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